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                              1. 委托电话:

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                                隐含波动率震荡,建议卖出跨式组合

                                作者:魏刚 来源:恒泰期货 时间:2018年07月09日

                                豆粕期权策略周报2018年7月9日星期一

                                作者: 魏刚

                                执业编号:F3030858

                                投询编号:Z0012988

                                电话:86-21-6021 2762

                                邮箱:.cn




                                隐含波动率震荡,建议卖出跨式组合


                                YI、XINGQINGHUIGU

                                本周期货方面,豆粕M1809期货成交量190 万手,持仓量为188万手,较上周成交量大幅上涨、持仓量也有所增多。

                                本周期权方面,豆粕1809看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由上周0.59移动至0.81,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值由上周1.14移动至1.09,交易活跃度较上周上升,市场情绪乐观。当前主力豆粕期权M1901-C-3300的隐含波动率为21.74%,较上周(21.25%)小幅调动。

                                ER、BODONGLVFENXI

                                本周各月份的豆粕平值期权的隐含波动率整体震荡,主力豆粕期权M1901-C-3300的隐含波动率本周震荡。从隐含波动率分布上看,当前豆粕期权隐含波动率位于历史78分位数上,而上周为61分位数,本周隐含波动率明显上升。次主力期权M1809-C-3200隐含波动本周高位回落,位于历史81分位数上,而上周是94分位数。




                                三、成交量持仓量分析

                                本周豆粕看涨期权活跃月份合约系列的总成交量明显增加,持买单量、持卖单量均有增加。看跌期权活跃月份合约系列的总成交量同样增加,而持买单量、持卖单量均增加。

                                主力豆粕1901合约看涨期权持仓量集中在(3200,3350),最大持仓量在3300,显示上方压力下移。豆粕1901合约看跌期权持仓量集中在(2900,3100),而最大持仓量在3100,下方支撑较强。豆粕1901合约期权成交量和持仓量的PC-Ratio0.811.09




                                四、基本面分析及策略建议

                                1.JIBENMIANFENXI

                                BENZHOUDOUPO1901QIJIAGAOWEIZHENDANG,DOUPOQIJIASHANGZHANGFALI,DANXIANHUOSHICHANGJIAGECHUXIANBUZHANG,XIANHUOBAOJIAPUBIAN3050,QIJIAYOUYIDINGDEXIANHUOZHICHENG。JIBENMIAN:DOUPOCHENGXIANNEIQIANGWAIRUOGEJU,MAOYIZHANYIJIMEIDOUTIANQILIANGHAODIEJIAMEIYUANZHISHUDAFUZOUQIANG,DAOZHICBOTDOUJIAXIAXING,YOUZHIDIEJIXIANG。GUONEIDOUPOKUCUNGAOWEIYUNXING,DANGQIAN115WANDUNFUJIN。GUONEIYOUCHANGZHOUDUYAZHALIANGBAOCHIZAI190WANDUNZUOYOU,XIANHUOGONGYINGCHONGYU。HOUSHIZHANWANG:DOUPO1901YUJIGAOWEIZHENDANG(3050,3350)。

                                2. 策略建议

                                在线棋牌唯一官方网站GENJUJIBENMIANFENXI,HOUSHIZHANWANGDOUPO1901QIHUOHEYUEGAOWEIZHENDANG(3050,3350),YINCIJIANYIMAICHUKANZHANGQIQUAN,HUODEQUANLIJIN,ZENGSHOUSHOURU;HUOMAICHUKUASHIZUHEZUOKONGDOUPOBODONGLV,ZHUANQUSHIJIANJIAZHI。

                                策略一:卖出看涨期权

                                GENJUJIBENMIANFENXI,DOUPO1901QIHUOHEYUEWEILAIYIZHOUZHENDANGQUJIAN(3050,3350),JIANYIMAICHUKANZHANGQIQUANM1901-C-3150,HUODEQUANLIJIN171YUAN,YINGKUIPINGHENGDIANZAI3321YUAN。RUGUOXIAZHOUMEIYOUTUPOYINGKUIPINGHENGDIAN3321,ZEGAICELVEHUOLI。


                                策略二:卖出跨式组合

                                卖出跨式组合是指卖出一个看涨期权和一个看跌期权的策略组合,包括跨式组合和宽跨式组合。本文以卖出相同履约价格期权的跨式组合进行策略分析。

                                GENJUJIBENMIANFENXI,DOUPO1901ZHENDANGQUJIANWEI(3050,3350)。KEYITONGSHIMAICHUM1901C-3200HEM1901-P-3200,ZUOKONGBODONGLV。LIANGGEHEYUEDEMAICHUJIAFENBIEWEI157.5YUANHE182YUAN,ZONGJISHOURUQUANLIJIN339.5YUAN。RUOXIAZHOUDOUPOQIHUOJIAGEJIEYU(2660.5, 3339.5),CELVEKEYIYINGLI,KEYIHUOQUQUANLIJINSHOURU,ZUIGAOYINGLIWEI339.5。


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